프로젝트
이력서
프로젝트 & 담당업무
법정화폐 헤지거래 백테스팅, 시그널 구현
--- Responsibilities
• fiat currency portfolio (hedge) trade strategy research: methodology selection, prototyping, backtesting, and performance monitoring
--- Achievements
• JPY, USD hedge trade signal generation (IR: 1.06 and 1.33, respectively; BM underlying currency unhedged)
• Devised and implemented real-time risk on/off proxy chart on intraday fx rate movements (Matlab, C#)
• Calibrated path-dependent stochastic process models on (detrend) high frequency FX rates to measure orderflow intensity (Matlab)
• Cross-correlation analysis on currency factors and FX rates for different time scale with extended Fourier transform method
• Implemented algorithmic news trading (ANT) applied to FX market, quantified 1w/3m macro sentiment for a given country (Java, Matlab, MySQL)
2018.07 ~ 2020.12
언어
Matlab
DBMS
없음
TOOL
Optimisation toolbox
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
암호화폐 포트폴리오 최적화 & 통계적 차익거래
--- meister trading, Seoul, Korea (2018)
Achievements
• Devised and back-tested systematic arbitrage strategies on bitcoin swap/futures (Matlab, Python, MongoDB)
• Generated entry/exit signals (10 seconds frequency) on Bitmex perpetual swap, futures long short positions. Python program follows dynamic hedge ratios, estimated on bid-ask spread, exchange fee adjusted bid ask prices (at which position enters or exits)
• Configured trading system to update maturing swap-future pairs and futures contracts
Responsibilities
• Independent research utilizing high frequency data sets
• Model calibration for a mean-reversion strategy on bitcoin futures (cross-exchange)
• Portfolio optimisation with liquidity, volatility and technical indicator constraints
• Daily P&L, transaction report with entry/exit basis
2018.02 ~ 2018.07
언어
Matlab, Python
DBMS
없음
TOOL
Optimisation toolbox
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
직종,직급별 연봉 추정
사람인 직종,직급별 연봉 추정 (미래에섯 플젝과 투잡)
2017.10 ~ 2018.01
언어
Matlab, SAS
DBMS
SAS
TOOL
ML toolbox
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
로보어드바이져 포트폴리오 최적화 & 리벨런싱
--- Achievements
• Implemented quantitative, fully automated ETF portfolio rebalancing program on investment policies
• Developed ETL batch jobs to feed data to AI engine (Java, Oracle, R, Python)
--- Responsibilities
• Portfolio optimisation with market risk and liquidity constraints (MATLAB)
• ETF portfolio rebalancing on investment policies (e.g. cash, region weight, and target rolling volatility constraints)
2017.06 ~ 2018.02
언어
Python, R, C++, Matlab
DBMS
MySql
TOOL
Optimisation toolbox
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
Middleware Camel 개발
NLP analytics research support
Redhat camel programming (client: Sompo Insurance, SG)
2017.02 ~ 2017.05
언어
Java Camel
DBMS
MSSQL
TOOL
없음
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
유전체 분석 Layla 시스템 개발
Java, mySQL programming (Crystal report generation on DNA sequencing data)
2015.09 ~ 2017.01
언어
Java Spring
DBMS
MySql
TOOL
Crystal report, Heidi
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
Liquidity risk 모델링
--- Achievements
• Implemented an application to measure liquidity adjusted portfolio market risk employing Power-Law and stair step MSDCs, and time average VaR/ES (Matlab, Java, MySQL)
• Measured optimal liquidation time and costs for given liquidity policies (e.g. Liquidation size 100% for max. 30 day trading periods, and portfolio ES limit)
• Estimated and compared (prior/posterior) VaR/ES on the distribution of financial costs given the department selected in Bayesian network.
--- Responsibilities
• Developing risk management tools, quantifying market liquidity risk based on stair step MSDCs, operational risk using Bayesian belief network
2015.04 ~ 2015.09
언어
Matlab
DBMS
MySQL
TOOL
Optimisation toolbox
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
대교 톡앤큐 시스템 DB 마이그레이션
톡앤큐 시스템 DB 마이그레이션 , 자료전환
2014.07 ~ 2014.08
언어
Java, ASP
DBMS
MSSQL
TOOL
없음
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
Operatoinal Risk
- Bayesian Belief Network 기반 Operational risk 측정 모델 구현 (R, Matlab, Java)
2014-10-22 ~ 2015-02-25
언어
Matlab
DBMS
없음
TOOL
Bayesian Net toolbox
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
Nickel 가격 예측 모델 개발
포스코 (2014년 01월 - 2014년 06월)
빅데이터연구반, 책임연구원
(프로젝트 사항)
- 빅데이터 니켈가격예측 모델, Text Mining개발
기간: 2014년 1월 - 2014년 6월
개요: 빅데이터 니켈가격예측 모델
담당: Bloomberg, Reuters 뉴스 데이터 분석, 리스크 Factor 별 키워드 수집, 미래 표현 로직 트리 확장 설계 및 SAS CC 컨셉룰 개발, 교육 교재 작성
성과: 니켈 구매 시점 의사결정 지원
개발환경(기술적용부분):
OS & DBMS: Unix, Greenplum
Language: SAS PROC SQL, SAS Contents Categoriser, Java
Tool: SAS Enterprise Guide
2014-01-01 ~ 2014-06-18
언어
Java, SASProcSQL
DBMS
Greenplum (PostgreSQL)
TOOL
SAS Content Categorizer
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
글로벌 Startup 빅데이터센싱 시스템
삼성전자 (2013년 08월 - 2014년 12월)
정보전략기획, 책임연구원
(프로젝트 사항)
- 글로벌 Startup 빅데이터센싱 시스템 데이터 적재 배치, SAS Text Mining개발
기간: 2013년 09월 - 2014년 1월
개요: Startup 빅데이터 센싱 통계 분석
담당: S&P Capital IQ 투자/인수 데이터 추출, 자료전환, 적재 배치 개발, 데이터 정합성 검증, CRUNCHBASE API 데이터 추출, 자료전환, 적재 배치 개발, SAS Contents Categorizer 컨셉룰 확장 개발
성과: RSN 기사 데이터 수집 조건 변경, SAS CC 컨셉룰 확장 개발 후 센싱율, 정합율 향상 (변경전과 비교하여 30% 이상 센싱 및 정합율 증가), 시스템 투자/인수 데이터 신뢰도 증가
개발환경(기술적용부분):
OS & DBMS: Windows, MSSQL, Oracle
Language: SAS, Java
Tool: Eclipse
2013-08-01 ~ 2013-12-31
언어
Java, SAS
DBMS
MSSQL,Oracle
TOOL
SAS CC
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
자금세탁방지 시스템 마이그레이션 프로젝트
㈜한국시티은행 2009년 10월 - 2010년 03월
기업금융전산부, 대리
(프로젝트 사항)
- 한국시티은행 자금세탁방지 시스템 마이그레이션프로젝트
기간: 2009년 10월 - 2010년 03월
개요: 자금세탁방지 시스템 마이그레이션
담당: 시스템 마이그레이션 planning, maintenance, configuration, deployment
성과: 시스템 구현과 테스트 정해진 기한내에 성공적으로 완료
개발환경(기술적용부분):
OS & DBMS: Solaris, Oracle
Language: Java
Tool: VI editor, Todd
2009-10-01 ~ 2010-03-17
언어
Java
DBMS
Oracle
TOOL
없음
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
SWAP/FRA Pricing 엔진 개발
- Contrarian Strategy Algo-Trading: Contrarian strategy simulator 구현, frequency (5-60분)별 평균 수익율 추이 분석 (Java, Matlab, Excel, MSSQL)
- Real-time 마켓 이벤트 Simulator 개발: London Stock Exchange(LSE) Electronic Limit오더북 실시간 Simulator 구현 (C#, ADO.NET, MSSQL)
- SWAP/FRA Pricing library: FRA Net Present Value (NPV) & Implied fixed-leg Pricing 엔진 구현 (.NET SDK, QuantLib, C++, XML, MS Visio)
2008-12-01 ~ 2009-02-28
언어
C++
DBMS
없음
TOOL
QuantLib
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
NDIS 키보드 후킹 rootkit 개발
공군 2005년 10월 - 2007년 07월
사이버기술통제실, 정보체계운영병
(프로젝트 사항)
- 정보보호훈련용 소프트웨어 개발
기간: 2009년 10월 - 2010년 03월
개요: 인포콘 훈련용rootkit 개발
담당: NDIS 키보드 후킹 rootkit 개발
성과: Anti-virus software에서 검색되지 않는 rootkit application 개발
개발환경(기술적용부분):
OS & DBMS: Windows, Oracle
Language: C++
Tool: Visual C++, DDK
2005-10-01 ~ 2007-07-13
언어
C++
DBMS
Oracle
TOOL
없음
통신
없음
프로젝트 & 담당업무
엠넷사이트 웹개발
㈜ CJ Media 2004년 03월 - 2004년 10월
온라인사업팀, 개발자
(프로젝트 사항)
- 엠넷사이트 웹개발
기간: 2004년 03월 - 2004년 10월
개요: 엠넷사이트 유지보수
담당: 웹개발
성과: 온라인 결제시스템 개선, 장애처리, 계열사 회원 연동 콘솔 개발
개발환경(기술적용부분):
OS & DBMS: Windows, MSSQL
Language: C#, ASP
Tool: Visual Studio C#.Net
2004-03-01 ~ 2004-10-13
언어
ASP
DBMS
MSSQL
TOOL
없음
통신
없음
학력
2016.07
Essex 대학교
2009.09
Essex 대학교
경력
2018.07 ~ 2020.12
법정화폐 헤지거래 백테스팅, 시그널 구현
2018.02 ~ 2018.07
암호화폐 포트폴리오 최적화 & 통계적 차익거래
2017.10 ~ 2018.01
직종,직급별 연봉 추정
2017.06 ~ 2018.02
로보어드바이져 포트폴리오 최적화 & 리벨런싱
2017.02 ~ 2017.05
Middleware Camel 개발
2015.09 ~ 2017.01
유전체 분석 Layla 시스템 개발
2015.04 ~ 2015.09
Liquidity risk 모델링
2014.07 ~ 2014.08
대교 톡앤큐 시스템 DB 마이그레이션
2014.10 ~ 2015.02
Operatoinal Risk
2014.01 ~ 2014.06
Nickel 가격 예측 모델 개발
2013.08 ~ 2013.12
글로벌 Startup 빅데이터센싱 시스템
2009.10 ~ 2010.03
자금세탁방지 시스템 마이그레이션 프로젝트
2008.12 ~ 2009.02
SWAP/FRA Pricing 엔진 개발
2005.10 ~ 2007.07
NDIS 키보드 후킹 rootkit 개발
2004.03 ~ 2004.10
엠넷사이트 웹개발
교육
2014-07 ~ 2014-07
실용적 엔터프라이즈 아키텍처(EA) 이해와 사례분석, 한국소프트웨어기술진흥협회
2014-06 ~ 2014-06
iPHONE(iOS) 앱 프로그래밍, 한국소프트웨어기술진흥협회
2014-06 ~ 2014-07
SpringFramework 핵심 개발자 과정, 한국소프트웨어기술진흥협회
2014-05 ~ 2014-05
PhoneGap(멀티플랫폼에서 동작가능한 PhoneGAP 과정), 한국소프트웨어기술진흥협회
2015-07 ~ 2015-07
CUDA Programming on NVIDIA GPUs, Oxford University
2013-04 ~ 2013-04
Data Analysis using R, University of Essex
2015-01 ~ 2015-01
Bayesian Computational Statistics using R, University of Essex
자격증
2006-01-15
SCJD, Oracle
2002-07-13
MCDBA , Microsoft
외국어 능력
영어
